Sibnarayan Guria und Pooja Sengupta
In diesem Artikel werfen wir einen neuen Blick auf das Problem der Untersuchung diskreter Wahlwahrscheinlichkeiten und ziehen dabei Ideen aus der Prospect-Theorie heran. Die Abweichung der Schätzungen der wahren Wahlwahrscheinlichkeit kann auf falsche Modellspezifikationen und auch auf die persönlichen Wahlpräferenzen der einzelnen Entscheidungsträger zurückgeführt werden. Wir betrachten die Ausdrücke der Wahlwahrscheinlichkeit und untersuchen diese im Kontext der Prospect-Theorie und der Risikoaversion eines Entscheidungsträgers. Der Ausdruck der Verzerrung der Wahlwahrscheinlichkeit in Bezug auf beide oben genannten Quellen wird anhand der linearen in-Log-Odds-Transformation erörtert. Wir schlagen dann vor, dass ein Entscheidungsträger zusätzlich zur Maximierung des erwarteten Nutzens einer bestimmten Wahl eine Strategie wählen sollte, die die Schätzkraft der wahren Wahlwahrscheinlichkeit als lineare Funktion der verzerrten Wahrscheinlichkeit maximiert. Dies wurde in Form eines Theorems postuliert, das im letzten Abschnitt dieses Artikels empirisch belegt wurde. Die vorliegende Studie zeigt ermutigende Ergebnisse für die Ausnutzung der Nuancen der Wahlwahrscheinlichkeit.