Abstrakt

Eine alternative Lösung zum Hotelling T-Quadrat unter der Heteroskedastizität der Dispersionsmatrix

PO Adebayo und GM Oyeyemi

Diese Arbeit konzentriert sich auf die Entwicklung eines alternativen Verfahrens zum multivariaten Behrens-Fisher-Problem unter Verwendung eines ungefähren Freiheitsgradtests, der aus dem univariaten Verfahren von Satterthwaite übernommen wurde. Das vorgeschlagene Verfahren wurde mittels einer R-Paketsimulation und realen Daten, die von Tim (1975) verwendet wurden, mit sechs (6) bestehenden Verfahren verglichen, nämlich: Johanson, Yao, Krishnamoorthy, Hotelling T-Quadrat, Nel und Van der Merwe und Yanagihara. Und es wurde festgestellt, dass das vorgeschlagene Verfahren in Bezug auf die Teststärke besser abschnitt als alle bestehenden Verfahren, die in allen Szenarien mit unterschiedlichen (i) Zufallsvariablen (p), (ii) Varianz-Kovarianzmatrix, (iii) Stichprobengröße und (iv) Signifikanzniveau (α) betrachtet wurden. Und in Bezug auf die Fehlerrate 1. Art konnte es mit Johanson, Yao, Krishnamoorthy, Nel und Van der Merwe gut mithalten.