Abstrakt

Kontinuierliche Abhängigkeit der Lösung einer stochastischen Differentialgleichung mit nichtlokalen Bedingungen

El-Sayed AMA*, Abd-El-Rahman RO, El-Gendy M

In diesem Artikel beschäftigen wir uns mit einem nichtlokalen Problem einer stochastischen Differentialgleichung, die eine Brownsche Bewegung enthält. Die Lösung enthält sowohl mittlere quadratische Riemann- als auch mittlere quadratische Riemann-Steltjes-Integrale, daher untersuchen wir einen Existenzsatz für eine eindeutige mittlere quadratische kontinuierliche Lösung und ihre kontinuierliche Abhängigkeit von den Zufallsdaten X ₀ und den (nicht zufälligen Daten-)Koeffizienten der nichtlokalen Bedingung ak. Außerdem wird eine stochastische Differentialgleichung mit der Integralbedingung betrachtet.