Abstrakt

Erweiterung des Unit-Root-Tests: Der fraktional erweiterte Dickey-Fuller-Test – Eine Monte-Carlo-Studie

Benyammi Youcef, Moussi Oumelkeir*

Normalerweise verwenden wir den Dickey-Fuller-Test zum Testen der Stationarität in einer Zeitreihe unter den Hypothesen H0: I (1) (Vorhandensein einer Einheitswurzel) gegenüber H1: I (0) (Fehlen einer Einheitswurzel), und er wird im Fall eines kurzen Gedächtnisses verwendet. In diesem Artikel schlagen wir eine Erweiterung des von Bensalma vorgeschlagenen fraktionalen Dickey-Fuller-Tests vor, der im Fall eines langen Gedächtnisses und bei autokorrelierten Fehlern der Testregression verwendet wird. Der vorgeschlagene Test wird als Verallgemeinerung des ADF-Tests betrachtet und sie haben dieselben Schritte. Die asymptotischen Eigenschaften dieses Tests werden hergeleitet und er wird durch ein Monte-Carlo-Simulationsexperiment untersucht. Der Artikel endet mit einer Anwendung, um die Nützlichkeit und Einfachheit der vorgeschlagenen Technik zu veranschaulichen.