Abstrakt

Das Tadpole Bayesian Modell zur Erkennung von Trendänderungen in Finanzkursen

Krzysztof Wojciech Fornalski*

Es wird das Tadpole-Modell vorgestellt, das auf der robusten Bayes-Regressionsmethode basiert. Der Beitrag beschreibt den numerischen Algorithmus zur Erkennung von Trendänderungen in Finanzkursen oder allgemein in zeitabhängigen Funktionen. Die Anwendung des Bayes-Anpassungsalgorithmus macht das Modell unempfindlich gegenüber lokalen Schwankungen und ist schließlich rauschfrei. Der vorgestellte Algorithmus erkennt Trendänderungen in Börsenkursen, im Wechselkurs usw. Das Modell kann online arbeiten, d. h. es erhält systematisch den aktuellen Wert des analysierten Kurses und findet die potenziellen kritischen und Wendepunkte der Funktion. Das Modell wurde anhand realer historischer Daten getestet, die mehrere Dutzend stündliche Wechselkurse und die Kurse der Warschauer Börse betrafen. Etwa 60 % der vom Modell erkannten Trendänderungen waren korrekt.